1921-1930
Un grupo de escolares y ex alumnos de Enseñanza de los Padres Agustinos se reunieron con la idea fija de crear una Hermandad de penitencia y que fuera su titular la imagen de los Dolores que recibía Culto en la Iglesia del Convento de Santa María de Gracia.
Por un lado el Domingo de Resurrección de 1921, los alumnos José Urbano y José Bravo se reúnen con Fray Jesús Fernández, con el fin de fundar una Hermandad, por otro lado, lo hacen José Cádiz Salvatierra y Enrique Ávalo con el Padre Gilberto Blanco Álvarez para el mismo fin. Unidos por el mismo interés y teniendo el beneplácito de los PP.Agustinos, se decide fundar la Hermandad para que hiciese estación de Penitencia en Semana Santa con el nombre de Nuestra Señora de Consolación en sus Dolores.
La primera salida tuvo lugar el Viernes Santo de 1922, fué un 14 de abril, en un paso de caoba y estilo gótico florido, realizado por Manuel Gonzalez Basilio, salió a las 15:30h. desde el Colegio de los Agustinos y recogió a la Virgen en el Convento de las Agustinas.
Los nazarenos vestían túnicas blancas, capirote y capa azul celeste y correa agustiniana como cíngulo.
(actualmente, en el Cortejo, va una representación de cinco nazarenos con túnicas blancas y morrión celeste representando a los alumnos del colegio que en los años 20 salían con ésta indumentaria)
El primer Hermano Mayor fué José Vázquez de la Vega, siendo el Arzobispo de Sevilla Hermano Mayor Honorario.
El Cristo realizado en pasta de papel por Arte Cristiano de Olot, hizo su salida el Viernes Santo 6 de abril de 1928 en el paso de la Virgen.
Manuel González Basilio realizó un segundo paso de estilo gótico en madera de caoba y con faroles, cuyos cristales fueron pintados por el onubense José Caballero.